2008 mali krizinin ve bunu takip eden artan risk yönetimi düzenlemelerinin ardından Pierre Spatz, bankaların bilgi işlem giderlerini azaltmaya odaklanacağını öngördü.

Merkezi Paris’te bulunan bir ticaret ve risk yönetimi yazılım şirketi olan Murex’te niceliksel araştırma başkanı olarak Spatz, en yüksek performansı ve enerji verimliliğini hedefleyen NVIDIA’nın CUDA ve GPU hızlandırmalı bilgi işlem sistemini benimsedi.

Her zaman en son teknolojileri arayan şirketin ölçüm ekibi, NVIDIA Grace Hopper Superchip’in denemelerine başladı . Bu çaba, müşterilerin türev sözleşmelerine ilişkin kredi ve piyasa riskini daha iyi fiyatlandırmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmaya odaklanıyor.

65 ülkede 60.000’den fazla günlük kullanıcı Murex MX.3 platformuna güveniyor. MX.3 bankalara, varlık yöneticilerine, emeklilik fonlarına ve diğer finansal kuruluşlara varlık sınıfları genelinde alım satım, risk ve operasyonlarında yardımcı olur.

Grace Hopper’ın Yönlendirdiği MX.3 ile Riski Yönetmek

Finansal kurumların, fiyatlandırma ve risk hesaplamaları için büyük miktardaki veriler üzerinde risk modellerini çalıştırmak ve gerçek zamanlı karar verme yetenekleri sunmak için yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına ihtiyacı vardır.

MX.3 kapsamı, hem kredi hem de piyasa riskini, BASEL sermaye standartlarını, alım satım defterinin temel incelemesini ve x-değerleme düzeltmesini (XVA) içerir. XVA, kredi değeri ayarlaması (CVA), marj değeri ayarlaması ve fonlama değerleme ayarlaması gibi türev sözleşmeleriyle ilgili farklı türde değerleme ayarlamaları için kullanılır.

Murex, XVA hesaplamalarının yanı sıra çeşitli varlık sınıflarında piyasa riski kalibrasyonu, fiyatlandırma değerlendirmesi, hassasiyet ve kar ve zarar hesaplamaları için MX.3 platformunda Grace Hopper’ı test ediyor.

Grace Hopper, Murex platformuna daha hızlı hesaplamanın yanı sıra güç tasarrufu da sunuyor.

Spatz, “CVA gibi karşı taraf kredi riski iş yüklerinde Grace Hopper, benzersiz bir CPU ve GPU hesaplama karışımıyla heterojen bir mimariden yararlanarak mükemmel uyum sağlıyor” dedi. “Risk hesaplamalarında Grace yalnızca en hızlı işlemci değil, aynı zamanda çok daha fazla güç verimliliğine sahip ve yeşil BT’yi ticaret dünyasında gerçeğe dönüştürüyor.”

Murex araştırma ve geliştirme laboratuvarı, XVA iş yüklerini MX.3’te çalıştırırken Grace Hopper’ın CPU tabanlı sistemlerle karşılaştırıldığında enerji tüketiminde 4 kat azalma ve 7 kat performans artışı sunabildiğini fark etti.

Grace Hopper ile MX.3’te FX Bariyer Seçeneklerini Fiyatlandırma 

Döviz (FX) bariyer seçeneklerini fiyatlandırmak için Murex, amiral gemisi ve en yeni stokastik yerel oynaklık modelini kullandı ve ayrıca Grace Hopper’ı çalıştırırken etkileyici performans iyileştirmeleri fark etti. Bariyer opsiyonu, dayanak varlığın fiyatının, opsiyon sözleşmesi süresi boyunca belirli bir eşiğe ulaşıp ulaşmamasına veya onu geçmesine bağlı olan getirisi olan bir türevdir.

Fiyatlandırma değerlendirmesi, GH200’deki Arm tabanlı NVIDIA Grace CPU’da daha uygun maliyetli olan 2 boyutlu kısmi diferansiyel denklemle yapılır. Bu türevi Grace Hopper’da MX.3 ile fiyatlandırmak, Intel Xeon Gold 6148 ile karşılaştırıldığında 2,3 kat daha hızlıdır.

NVIDIA Grace CPU ayrıca sunucu başına watt bazında FX bariyeri hesaplamaları için önemli güç verimliliği sunar ve 5 kat daha iyidir.

Yukarıdaki sonuçlara işaret eden Murex, NVIDIA’nın yeni nesil hızlandırılmış bilgi işlem platformunun, sermaye piyasalarında niceliksel analizler için yüksek performanslı bilgi işlem için enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu sağladığını söylüyor.

NVIDIA Grace Hopper Superchip Murex MX.3 Analitik Performansını Hızlandırıyor, Güç Tüketimini Azaltıyor.